Tendrás dos conjuntos de datos las velas horarias (OHLC: Open, High, Low, Close) y atributos de inversión, con información diaria.
Las velas OHLC aportan información de un año y medio aproximadamente: la fecha de inicio depende del activo. La fecha de fin para todos los activos es 2020-06-17 23:00:00. Ten en cuenta que no todos los ficheros proporcionados tienen informados los mismos instantes de tiempo, algunos empiezan antes que otros, por lo que deberás usarlos como creas conveniente, y esto es otro punto adicional que deberás considerar de cara a resolver el reto.
Los atributos de inversión aportan información diaria (de las 21:00) donde se puede ver los KPIs (indicadores) del comportamiento del portfolio.
Tendrás un dataset de train con la información descrita: tanto velas horarias como información de los atributos de inversión, aunque la temporalidad de la información varía, por lo que deberás tener esto en cuenta.
No proveemos dataset de test ya que se pide predecir la composición de la cartera en el tiempo, tal y como se detalla en el ejemplo del fichero submission.csv (dentro de "submission.zip", incluido en el ZIP con todos los datos).
El fichero submission proporcionado cuenta con valores elegidos al azar, aunque sirve como plantilla para entender qué se espera.
En cada línea del fichero de submission, la primera columna debe ser el timestamp horario. El resto de columnas corresponden a cada uno de los 18 activos que componen la cartera (REU, VRT, EEY, JTL, SEH, BSX, OJG, UEI, HQU, ZXW, LEN, YEC, UYZ, LWK, ACY, HEO, FIR, BGN).
En la columna de cada activo (REU, VRT, EEY, JTL,...) deberemos indicar el porcentaje del patrimonio a invertir en dicho activo en cada momento del tiempo (cada fila es un momento del tiempo).
Para cada fila (cada momento de tiempo), el total invertido entre el conjunto de activos debe sumar 1. Siempre sumará uno ya que en el caso de que nuestro patrimonio aumente (si hacemos buenas inversiones), o si disminuyese (por pérdidas o por que hacemos retiradas de dinero) el total destinado a la inversión seguiría siendo un 100%, por eso ese 100% destinado a la inversión se reparte entre los diferentes activos de la cartera.
En el caso de que no se quiera invertir en un activo de la cartera en un momento dado, el valor de la inversión sería de 0.0 (no blanco).
En el caso de que se manden valores que no se puedan computar, el resultado de la ejecución será "nan", pero esto contará como un envío de cara al total de envíos que se permiten para el reto.
Se permite un total de 100 envíos, con un máximo de 5 envíos por día para cada usuario.
Para identificar a la persona que mejor ha conseguido optimizar la cartera de inversión se va a usar el Sharpe Ratio.
Como sabemos que es un reto complicado, en caso de que el algoritmo no pueda realizar predicciones en un horizonte temporal lejano la sugerencia es mantener el valor de la última predicción en el tiempo, por lo que a partir del día X, la configuración de la cartera no variaría.
